>>81
補足ありがとうございます。
>係数ベクトルが全て1
合成変数xの定義
x=Σ^p_{j=1}x_j
のことでしょうか。

>線形結合した確率変数xの分散は
>係数の横ベクトルvと分散共分散行列Cで
>var(x)=v•C•transpose(v)
線形結合
分散共分散行列
transpose
ん〜ん、なんでしょ？調べました。
分散共分散行列はクロス表であらわせるような数列ということは分かりましたが、後はちんぷんかんぷんでして、ごめんなさい。
この程度の知識の人間です。お手柔らかにお願いします。