>>454-455
>現在1株1000円の株がある。
>この株を1年後の満期において1500円で買う権利を与える
>コールオプションを考える。簡単のため、1年後の株価は
>2000円か750円かのいずれかであり
>2000円である確率はp、750円である確率は1-pとする。
>このとき、このオプションの「正しい値段」（売り手の収益が必ず0になる）
>はいくらでしょうか？ ただし金利は0とする。
>答えは100円なのだが、なぜそう言えるか？

間違っているとおもうよ
１）本来 確率pによって答えは異なるべきと思うけど
２）例えば p→0の極限では、750円が1年後の株価
３）逆に、p→1の極限では、2000円が1年後の株価
４）この両方とも”答えは100円”って、間違っているんじゃない？