モデルはモデルに過ぎない。ガウス過程を仮定した証券取引価格のモデルを使って
運用をしていたノーベル賞クラスの研究者が係わっていたファンドは破綻している。
ガウス分布では大きな変動の起こる確率がじゅうぶん小さい近似になるが、実際は
裾は厚かったのだろう。