memo

http://www.na.scitec.kobe-u.ac.jp/~yamamoto/lectures/special_lecture_IIc/special_lecture_IIc_091021.PDF
特別講義IIc「計算ファイナンスの基礎」山本有作 October 21 2009
神戸大学大学院工学研究科 情報知能学専攻CS53

P31

このように，ブラックショールズモデルでは，様々な危険資産を収益率とボラティリティという２つのパラメータによって特徴付ける。

3.2 伊藤の公式
ブラックショールズモデルの下では，株価はどんな動きをするのだろうか。
この疑問に答えるには，式(3.10)の確率微分方程式を解き，
株価をBtの関数として表す必要がある。
本節では，そのために用いる伊藤の公式について述べる。
伊藤の公式は，次章でブラックショールズ方程式を導くにあたっても重要な役割を果たす。

https://en.wikipedia.org/wiki/Black%E2%80%93Scholes_model
Black–Scholes model

https://en.wikipedia.org/wiki/Black%E2%80%93Scholes_equation
Black–Scholes equation

Alternative derivation
This derivation is basically an application of the Feynman–Kac formula and can be attempted whenever the underlying asset(s) evolve according to given SDE(s).

https://en.wikipedia.org/wiki/Feynman%E2%80%93Kac_formula
Feynman–Kac formula

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%BBP%E3%83%BB%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9E%E3%83%B3
リチャード・P・ファインマン