理解を妨げるのは
①
X=R^N
を確率空間であると見てしまうこと
②
そう見たときにdが確率変数で無いこと（非可測写像）
③
Xが確率空間であるにせよそうでないにせよ
Ω={1,…n}
はそれとは全く別の確率空間であるとの認識に至らないこと
こんなところかな