>>229
>　下記「確率の歴史」の歴史が示すところ、確率の歴史→確率の対象の拡張の歴史でもあったわけです
>　サイコロ賭博からはじまって、20世紀 仮説検定、ブラウン運動（確率過程論）、株式市場における不規則な変動

補足投下します
なお「2000年代以降のフィールズ賞受賞者はすべて確率論に関連する研究者であった」を調べてみた結果を添付した
（2010年については、受賞者に確率論の該当する者がいるか判断できなかった）

(参考)
https://double-growth.com/ddm_ito_001/
みんなの運用会議
株価シナリオのモデルと伊藤のレンマ　 by yamamoto
2019年11月26日
世界的な確率論の学者である伊藤清さんが1940年代に、Kolmogorovの論文「確率論における解析的方法」(Math Ann. 1931)を読んで、誘発されて、構想を立てたのが、以下の確率微分方程式でした。
{X}を連続時間tの変数としたとき、(X=株価と思ってください)
略
がKolmogorovの理論の出発点でしたが、そこから、以下を思いついたのです。
dX(t) = a(t,X)dt +√b(t,X) dB – – – (1)
これを解こうとしたわけですが、確率の項でもあるdBは、もちろん連続ではないからStieltjes積分ができない…
(伊藤先生の時代は、測度論が確立していませんでした…定義域上の関数の集合上で積分するというルベーグ積分の発想が斬新だった時代)
(1)に数学的な意味を与えるためには、積分の形に直して
X(t) = X(t=0) + ∫[from 0 to t] a(s,X) ds +∫[from 0 to t] σ(s,X)dB　—-(1.1′)
(σ=√b)
とまずは書いてみたそうです。
dBは前述のようにStieltjes積分では定義できない。(1.1′)の最後の積分項をどう定義するのかが問題でした
略す

つづく