>>319 ＆ >>326
(引用開始)
私のいってることに反論する余地など微塵もない筈であるが（と一応大言壮語してみるが）
もし、反論するということであれば、312-318を一字一句丁寧に読んで論理を理解した上でお願いしたい
書いてあることを無視して反論されても無意味だし、そんなことされても不快極まりないので

という問題でμとσは任意だから{1,2,3,4,5,6}からサイコロの出目で選んでいいとか
実数全体から等確率で選ぶ確率分布はないから計算の意味は無いとか
そういう類いのことを言い続けて居るのが>>1
考えている確率変数はそっちじゃないだろといわれ続けて10年ですか
(引用終り)

1）まず、ご両人の確率変数の理解が トンチンカンで
　高校レベル（>>206）や アクチュアリー レベルに落として説明したのだが 理解が進まない
2）仕方ないので レベルアップして 確率過程まで進めて、そこから戻ることにする
　それで理解できないなら、札付きや箱入り無数目の数学は無理だよ
3）反論は、確率過程論の後でやる

さて
a)まず、確率過程 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A2%BA%E7%8E%87%E9%81%8E%E7%A8%8B
確率空間で定義された確率変数の族
{X(ω,t)|t∈T}
が確率過程である
普通、T としては離散時間 T = {1, 2, 3, …} や連続時間 T = [0, ∞) を考え、
状態空間 S としてはユークリッド空間 R^d や整数 Z を考える。
例
ブラウン運動の数学的モデルはウィーナー過程である。連続時間でユークリッド空間に値をとる確率過程の典型例である
b)確率過程の有名な例が ブラック–ショールズ方程式 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%E2%80%93%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%BA%E6%96%B9%E7%A8%8B%E5%BC%8F
（ブラックとショールズ自身によってブラック–ショールズ方程式の実用性、データに対する当てはまりの良さが検証されたことで、ブラック–ショールズ方程式は不動の地位を確立した[11]。1997年のノーベル経済学賞はショールズとマートンに授与された
ブラック–ショールズモデルとは、1種類の配当のない株と1種類の債券の2つが存在する証券市場のモデルである。さらに連続的な取引が可能で、市場は完全市場であることを仮定している。
Wt は標準ウィーナー過程であり、σ, μ は定数で、σ はボラティリティ、μ はドリフト（英語版）[注 5]である。よって株価は幾何ブラウン運動で表される）
c)株価は自然現象ではなく 人間の行う取引だが 確率過程の幾何ブラウン運動モデルが適合する
　ここに、伊藤清先生の理論が使われた https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E8%97%A4%E6%B8%85