>>410 補足
(引用開始)
重川一郎
https://www.math.kyoto-u.ac.jp/~ichiro/lectures/2013bpr.pdf
2013年度前期 確率論基礎
Ｐ47
ランダム・ウォーク
定義1.1 時間t∈T をパラメーターとして持つ確率変数の族(Xt)
を確率過程ｔという
Tとして[0,∞), Z+={0,1,2,・・・}などが良く使われる
[0,∞)のとき連続時間
Z+のとき離散時間という。
(引用終り)

いい機会だから コルモゴロフの確率論の射程を説明するよ
二つの例をあげよう
一つは、>>331-332の伊藤清先生の理論
ブラック–ショールズ方程式
つまり、箱入り無数目の箱に
ある株価のデータを 現在から過去に向かって 入れたとする
数学としての 仮定の話だから 多少の現実離れは許容するとして
（可算無限の株価は現実には無いが、理論的には 連続データと見て 補間データから作れる）
この例のポイントは、後述のサイコロの目と違って
ある時点の株価は 一意に決まっているってことだ
（さらに付言すれば、”株価”は 物理的な確率事象ではないが
　確率過程論が使える対象だってこと。現代数学の射程は広い）

もう一つは、重川>>410のサイコロの目による
の確率過程X1,X2,・・・ （Z+の離散時間）
この場合においても
『確率変数の族(Xt)』は、
「サイコロの目がコロコロ変わる」と バカをいう人がいるが
バカです