飲んでいるプロテインの種類がソイプロテインなど吸収が穏やかなものなら牛乳と合わせても良いが
吸収の早いホエイプロテインを運動後などに補給目的に飲むなら牛乳はあまりお勧めできない
牛乳に含まれるカゼインがタンパク質の吸収を遅らせてしまうから本末転倒になる

就寝前のプロテインとしてソイプロテイン+低脂肪乳や豆乳とのミックスはありだが
筋トレ後の補給用のホエイプロテインに牛乳というのはあまり良くないというだけ

これさえ注意すれば牛乳で溶かしてもいいよ